Tên Annam (An Nam) và Tonkin (Đông Kinh) thì đã rõ.
Về tên "Indo-Chine", theo Wikipedia thì:
Tên gọi Đông Dương (Indo-Chine) xuất hiện lần đầu tiên dưới ngòi bút của Conrad Malte Bruun (1775-1826) trong bộ sách Địa lý toán học, hình thể và chính trị của các nơi trên thế giới, xuất bản năm 1804. Trong tập 12 của bộ sách này có nói đến các nước Indo-Chine hay vương quốc Tonquin, Cochinchine, Lào...
Bốn năm sau, tên gọi Indo-Chine lại xuất hiện trong một bài báo của John Leyden (1775-1811) trên tạp chí Nghiên cứu châu Á của Hội châu Á vùng Bengan, xuất bản tại Calcutta năm 1808.
Theo tôi hiểu, lúc đầu khái niệm Indo-Chine được dùng để chỉ VN, Lào, CPC, Miến Điện, Thái Lan và bán đảo Mã lai (gồm cả Singapore). Không hiểu ai dịch chữ này một cách rất sáng tạo thành "Đông Dương" (nghĩa đen là Biển Đông)?